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Jornada de Matemática Financeira
Notas de euro
INTERACÇÃO ENTRE A COMPRA DE SEGURO DE VIDA, CONSUMO E INVESTIMENTO EM MERCADOS FINANCEIROS
Diogo Pinheiro (ISEG)

Vamos estudar uma extensão do modelo de consumo e investimento óptimos de Merton, generalizando modelos anteriores de Pliska e Ye. O modelo assume que um indivíduo, com um tempo de vida aleatório, usa parte do seu rendimento para comprar um seguro de vida de forma a proteger a sua família contra a possibilidade da sua morte prematura, investindo as suas poupanças num mercado financeiro com um número arbitrário de activos. O problema do indivíduo é determinar estratégias óptimas para o consumo da sua família, investimento no mercado financeiro e aquisição de seguro de vida. Trabalho conjunto com I. Duarte, A. A. Pinto e S. R. Pliska.

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