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Jornada de Matemática Financeira
Notas de real brasileiro
DEPENDÊNCIA EM GRANDES GANHOS E EM GRANDES PERDAS DE ÍNDICES DE BOLSA DE VALORES
Alexandra Ramos (FEP)

Os recentes avanços da teoria de valores extremos multivariados efectuados na última década levaram a sucessivos melhoramentos das técnicas da caracterização do comportamento extremal de séries temporais estacionárias. Em particular, tem sido dada atenção ao comportamento dentro de clusters de extremos de uma série temporal, que é determinado pela dependência temporal de curta duração. Grande parte desta caracterização tem sido feita baseada na suposição de que a série temporal é uma cadeia de Markov, devido ao facto das cadeias de Markov serem suficientemente gerais e tratáveis.
Neste seminário será apresentado um estudo das caudas (grandes perdas ou grandes ganhos) e da dependência temporal nos extremos de índices de Bolsas de Valores. A abordagem utilizada será a modelação da cauda conjunta da distribuição de 2 pares consecutivos de uma cadeia de Markov de primeira ordem através do modelo de dependência para caudas conjuntas de Ramos e Ledford (2009).

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